Finviz Forex Volume Indicator

Indicadores baseados em volume Os indicadores baseados em volume representam outro grupo importante de indicadores utilizados na análise técnica. Eles nos ajudam a detectar mudanças muito pequenas no volume negociado no mercado, que muitas vezes antecedem uma inversão de tendência. As informações produzidas por esses indicadores são mais valiosas durante as últimas etapas de uma tendência. Introdução O volume da noção indica o montante total dos contratos (ações, lotes de moeda ou futuros) que foi negociado no mercado durante o período de tempo determinado. O volume pode ser visualizado de acordo com o período de tempo selecionado, ou seja, podemos visualizar o volume negociado por um minuto, uma hora ou um dia. Os analistas técnicos vêem o volume como um indicador, que nos informa sobre a pressão sobre a mudança do preço. Se o volume for alto, a pressão para mudar o preço em direção à tendência atual é alta, o que implica que a tendência provavelmente permanecerá em vigor por algum tempo. Por outro lado, quando o volume é baixo, a pressão para alterar o preço também é baixa, o que significa que a tendência atual provavelmente terminará em breve. Esta teoria baseia-se na premissa de que o maior volume negociado no mercado significa que mais comerciantes estão dispostos a executar suas negociações aos preços atuais. Eles acreditam que o preço atual dos contratos está correto ou que a tendência ainda permanecerá em vigor por algum tempo. Por outro lado, se o volume for baixo, existem poucas pessoas dispostas a executar seus negócios aos preços atuais, o que significa que eles acreditam que o preço atual do contrato é inadequado ou que a tendência vai reverter em breve. Isso implica que o volume deve estar aumentando e ser maior quando o preço estiver em movimento na direção da tendência. Por exemplo, se houver uma tendência ascendente no mercado, então o volume dos dias em que os preços subiram deve ser maior do que nos dias em que os preços caíram. Se não for esse o caso, existe uma divergência entre volume e preço. Essa divergência geralmente precede o fim da tendência. Objetivo e uso Indicadores baseados em volume podem ser exatamente como o volume considerado tanto indicadores de liderança como de confirmação. Isso significa que eles podem detectar mudanças na tendência mesmo antes de se manifestarem, mas também podem ser usados ​​para confirmar ou rejeitar sinais gerados por outros indicadores ou métodos de análise técnica (por exemplo, padrões de gráfico). Além disso, muitos comerciantes acreditam que o volume precede o preço. De acordo com essa ideia, todo movimento significante no preço deve ser precedido de um aumento de volume (se uma nova tendência estiver emergindo) ou de uma queda no volume (se uma tendência terminar). Alguns dos indicadores baseados em volume funcionam como osciladores, pelo que eles ajudam o comerciante a determinar o tempo em que o preço está mudando muito rápido e uma correção é iminente ao gerar os sinais de sobrevenda de sobrevenda. No entanto, provavelmente o uso mais comum desses indicadores é representado por encontrar divergências entre preço e volume. Se o preço ainda está atingindo novas altas, mas o volume está caindo, há uma divergência de baixa no mercado, que geralmente precede a reversão da tendência ascendente. Por outro lado, se o preço continuar alcançando novos mínimos, mas o volume está caindo, há uma divergência de alta, que antecede uma inversão de tendência e, portanto, pode ser considerada um sinal de compra. Prós e contras A principal vantagem deste grupo de indicadores em comparação com outros indicadores ou métodos é que eles levam em conta os dois tipos mais importantes de dados disponíveis no mercado, nomeadamente o preço e o volume. Quase todos os outros indicadores levam em conta apenas o preço. Assim, em teoria, os indicadores baseados em volume devem nos fornecer sinais comerciais melhores e mais precisos. Por outro lado, o volume também pode distorcer os sinais gerados, o que acontece principalmente quando a tendência começa com baixo volume, o que aumenta gradualmente. É por isso que esses indicadores devem ser usados ​​em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Tipos de Indicadores VolumeBased A MFI é um tipo especial de oscilador que reflete as mudanças no preço, bem como as mudanças de volume no mercado específico. Como a maioria dos osciladores, ele é usado principalmente para detectar etapas de sobreposição do mercado, mas também pode ser usado para encontrar divergências entre a IMF eo preço. A MFI é calculada da seguinte forma: Primeiro calculamos o preço típico de um determinado dia: Preço típico (dias dias altos dias baixos) 3 Subsequentemente, usamos o preço típico para calcular o fluxo de dinheiro para o nosso mercado no dia indicado: fluxo de dinheiro Preço típico para o volume do dia X negociado no dia. O fluxo de dinheiro se aproxima até certo ponto do valor das ações que foram negociadas durante o dia. Calculamos o fluxo de dinheiro durante todos os dias em nosso período selecionado (geralmente 14 dias). Depois disso, separamos os dias nos dias com fluxo de dinheiro positivo (ou seja, os dias em que o preço típico foi maior do que o preço típico dos dias anteriores) e os dias com fluxo de dinheiro negativo (preço típico inferior ao preço típico dos dias anteriores). Caso o preço típico dos dias seja igual ao preço típico dos dias anteriores, o dia é ignorado. O fluxo de dinheiro positivo representa a confiança dos compradores sobre o aumento dos preços. Por outro lado, o fluxo de dinheiro negativo representa a confiança dos vendedores sobre a queda dos preços. Posteriormente, calculamos a relação dinheiro: Razão do dinheiro (soma dos fluxos de dinheiro positivos) (soma dos fluxos de dinheiro negativos). Finalmente, calculamos a própria MFI como: MFI 100 - (100 (Taxa de 1 dinheiro)) O MFI pode atingir os valores de 0 a 100. Ele funciona como um oscilador padrão e é muito semelhante ao RSI. As leituras acima de 80 representam a zona de sobrecompra e, portanto, constituem um sinal de venda. Por outro lado, se o indicador atingir valores abaixo de 20, isso implica uma zona de sobrevenda e, portanto, representa um sinal de compra. As diferenças são encontradas da mesma forma que com outros osciladores. Por exemplo, se o preço atingir uma nova, maior, mas a IMF não atinge uma nova alta ou mesmo diminui, ela constitui uma divergência de baixa, que precede o fim da tendência. Da mesma forma, se os preços durante uma tendência de baixa continuam a atingir novos níveis, mas a MFI não, uma divergência de baixa está em vigor, o que geralmente precede o fim de uma tendência descendente. É um indicador desenvolvido pelo famoso comerciante Alexander Elder, que mede a força das tendências, reconhecendo sua direção. Isso reflete o preço e o volume negociados no mercado. Os valores dos índices de força representam a compra ou a venda de pressão no mercado. Se os valores são muito altos (e positivos), significa que existe uma grande pressão de compra no mercado que está empurrando o preço para cima, e é por isso que uma forte tendência ascendente está em vigor. Inversamente, valores negativos muito baixos indicam pressão de venda e, portanto, uma forte tendência de queda. O Índice de Força é calculado de acordo com esta fórmula: Índice de Força (próximo fechamento próximo fechamento prévio) volume de hoje O resultado dessa computação é alisado por meio de uma média móvel exponencial para diminuir a volatilidade dos indicadores. No entanto, o Índice de Força é mais frequentemente presente nos gráficos em forma de um histograma, cujo valor médio é 0. A maioria dos comerciantes compra no caso de a média móvel exponencial do índice Força ser negativa e inversamente, eles vendem se essa média se tornar positiva. No entanto, de acordo com Elder, os negócios não devem ser feitos contra a direção da tendência que é representada pela média móvel exponencial de 13 dias do índice Force. Se a média de 13 dias do índice Force for positiva, os comerciantes aguardam a média de 2 dias para atravessar abaixo de 0, a fim de poder comprar barato e entrar no mercado na direção da tendência. Por outro lado, se a média de 13 dias é negativa, os comerciantes aguardam a média de 2 dias para atravessar acima de 0, para poder começar a vender. Caso a média de 13 dias seja positiva, o mercado é controlado pelos compradores, que esperam que o preço aumente e, portanto, é melhor comprar. Por outro lado, se a média de 13 dias se tornar negativa, o mercado é controlado por vendedores que esperam que o preço caia. Isso pode constituir um sinal de venda. Alguns comerciantes procuram encontrar divergências entre preço e índice de força e comércio de acordo. No entanto, o índice de Força é mais utilizado em conjunto com outros indicadores, especialmente com as médias móveis. Nosso backtester permite que você faça o teste de indicadores técnicos em universidades de estoque (SP 500, Russell 1000, Russell 2000 e Russell 3000), bem como em ações individuais. Os universos de estoque são livres de sobrevivência. Em outras palavras, usamos composições históricas reais dos índices (com uma única mudança por ano - 30 de junho de cada ano) e ações excluídas estão incluídas em nossa amostra de estoque. Os preços das ações que usamos são ajustados por dividendos e divisões (e quaisquer outras ações corporativas). Usamos dados de 1 de junho de 1996 a 31 de dezembro de 2014. O usuário pode escolher entre muitos indicadores técnicos e definir parâmetros para esses indicadores. Se um usuário escolher 2 ou mais indicadores técnicos, eles são acompanhados por AND. Assim, todas as condições têm de avaliar a TRUE ao mesmo tempo para o conjunto de indicadores a avaliar para TRUE. Os usuários podem adicionar TIME-EXIT e STOP-LOSS para as condições EXIT. Se alguma dessas duas condições for avaliada para TRUE, o usuário sai. Assim, TIME-EXIT e STOP-LOSS são juntas por OR. Todas as negociações são executadas no fechamento (com base no sinal do mesmo dia). Assumimos que o comerciante avalia o sinal alguns minutos antes do fechamento e atua no preço de fechamento. Os custos de transação unidirecional padrão são assumidos como sendo de 0,05 e podem ser ajustados pelo usuário. Não consideramos nenhum spread de oferta e oferta, pois assumimos que o comerciante pode usar ordens de mercado e evitar o spread de oferta e oferta (o que, por vezes, pode ser problemático, especialmente para estoques de pequena capitalização). Uma vez que você tenha concluído um backtest, a melhor forma de avaliar os resultados é analisar as razões de Calmar (volatilidade de retorno anualizado) e Sharpe (volatilidade do retorno anualizado). Ambos comparam o retorno com risco e são a melhor medida de consistência de uma estratégia. Estratégias com Sharpe ratio 1 podem ser consideradas bem sucedidas (obviamente, quanto maior, melhor). Também é importante comparar a estratégia com um benchmark que você pode fazer visualmente na nossa guia RESUMO. Incluímos 2 benchmarks - SPY (SP 500 ETF) e SPY EQUAL WEIGHT (SP 500 com pesos iguais de ações nele)