Opções Avançadas De Fx

USO DE SUA INFORMAÇÃO - Clique para exibir, incluindo suas opções de marketing. A Euromoney Learning Solutions faz parte do grupo de empresas Euromoney Institutional Investor PLC. Clique aqui para obter mais detalhes sobre as atividades do grupo146s. Usaremos as informações que você forneceu aqui para processar sua solicitação de registro de pedidos, incluindo a comunicação com você sobre isso. Podemos monitorar o uso do (s) nosso (s) website (s). Como grupo internacional, podemos transferir seus dados em uma base global. Sujeito às suas escolhas abaixo, também podemos usar seus dados para fins de marketing. Ao enviar seus dados, você estará indicando seu consentimento para o uso de seus dados conforme identificado aqui. Mais informações são apresentadas em nossa política de privacidade neste site. Suas escolhas de marketing Por favor, marque se você não deseja receber ofertas de nossas empresas do grupo por: Telefone Email Correio Ou de empresas fora do nosso grupo Investidores Institucionais da Euromoney As empresas do grupo PLC fornecem uma gama de produtos e serviços de negócios para empresas. Estes são focados em finanças internacionais, metais, commodities, telecomunicações, leis, impostos, seguros, energia, transportes e mercados emergentes. Produtos e serviços incluem revistas, boletins informativos, livros, diretórios, informações e dados eletrônicos, treinamento, seminários e conferências. Detalhes completos estão disponíveis na euromoneyplc. Usaremos as informações que você forneceu aqui para processar sua requisição de registro de pedidos, incluindo a comunicação com você sobre isso. Se você estiver se inscrevendo para um teste, você receberá e-mails de acompanhamento e uma chamada telefônica sobre seu teste. Como parte do teste, você também pode receber atualizações de e-mail e outros recursos, conforme especificado para esse produto. Podemos monitorar o uso do (s) nosso (s) website (s). Como grupo internacional, podemos transferir seus dados em uma base global. Sujeito às suas escolhas no formulário, também podemos usar seus dados para fins de marketing. Mais informações estão descritas na nossa política de privacidade neste site. Por que você deve participar de opções avançadas de FX Para garantir que atendamos às suas expectativas e maximize seu retorno no investimento em treinamento, nós preferimos um conjunto de estilo de sala de aula Para garantir que atendamos suas expectativas e maximize seu retorno No treinamento de investimento, nós preferimos um estilo de sala de aula configurado para a entrega de nossos cursos. Por favor, note que temos, portanto, um número limitado de espaços disponíveis e estes serão atribuídos em um primeiro a chegar, primeiro aceito. Recomendamos reserva antecipada para evitar decepções. Explore a volatilidade local e estocástica, juntamente com o modelo misto LSV, e sua interação no preço Exotics. Como você se beneficiará, o primeiro dia apresentará os aspectos técnicos básicos dos mercados de câmbio, os principais contratos negociados e os modelos de avaliação padrão. O foco será a fórmula de Black-Scholes, vista como uma ferramenta de fabricação de mercado, todas as convenções prevalecentes no mercado de opções de FX e a maneira como as cotações aparecerão no mercado. A construção de uma matriz de volatilidade incorporando toda a característica muito específica das opções FX será amplamente estudada. A aplicação da fórmula Black-Scholes ao preço das opções simples de baunilha e das típicas opções FX exóticas e as abordagens de mercado para incluir o sorriso na avaliação são finalmente examinadas. A análise das bordas e das falhas dessa abordagem mostrará por que são necessários modelos mais sofisticados. O segundo dia será aprofundado na construção das ferramentas matemáticas necessárias para avaliar e administrar riscos de um livro de derivativos em moeda estrangeira. Os delegados serão levados através das complexidades do modelo de sorriso para opções exóticas, levando taxas de juros instantâneas de curto prazo e volatilidades diretas como ponto de partida. A partir deste modelo de estrutura de termo simples, adicionamos dependência do estado sob a forma de volatilidade local e, em seguida, introduzemos uma segunda fonte de variação na forma de volatilidade estocástica. Colocar estes dois juntos permite um modelo LSV ajustável que se tornou um padrão da indústria para exotics de fluxo e pode ser adaptado para derivações de caminho cada vez mais complexas através do uso de esquemas de geração de malha não uniformes e variáveis ​​de estados auxiliares. Os esquemas numéricos multidimensionais apresentados também podem ser usados ​​para opções de múltiplas moedas, que serão cobertas também. No final deste curso, os delegados serão capazes de: Compreender as convenções de mercado para opções FX e como elas são usadas na prática. Reveja a abordagem de preços Black-Scholes para FX e sua utilização em preços e construção de superfície de volatilidade Traduzir a teoria em abordagens de mercado Para preços e citação de vanillas e exóticas. Investigue a volatilidade local e estocástica, juntamente com o modelo misto LSV, e sua interação no preço exotics. Estende os números numéricos de Black-Scholes de um único fator para modelos multifatoriais para opções de múltiplas moedas e volatilidade estocástica Discussão detalhada de calibração e preços usando o local Modelos estocásticos e LSV Sobre o seu treinador especialista: Dr. Iain J. Clark Iain Clark é atualmente responsável pela Análise Quantitativa FX na UniCredit, Londres. Ele possui um doutorado em matemática aplicada e tem sido um quantum de front-office por 13 anos, tendo anteriormente trabalhado em JP Morgan, BNP Paribas, Lehman Brothers, Dresdner Kleinwort e Standard Bank. Ele é o autor do Preço de Opções de Câmbio: Guia de praticantes, Wiley Finance. Seu próximo livro será o preço da opção Commodity: Guia de praticantes, programado para ser publicado em 2013 também pela Wiley Finance. Antonio Castagna é atualmente sócio e co-fundador da empresa de consultoria Iason ltd, com foco no design de modelos para preço de derivativos complexos e para medir riscos financeiros e de crédito. Ele já estava no Banca IMI, Milão, entre 1999 e 2006: lá, ele trabalhou pela primeira vez como um criador de mercado de capfloors e swaptions, e ele criou a mesa de compras de opções FX. Começou sua carreira no 1997 no IMI Bank, no Luxemburgo, no Departamento de Controle de Riscos. Graduou-se em Finanças pela Universidade LUISS em Roma em 1995. Escreveu artigos sobre diferentes questões, incluindo derivados de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade e ele é autor das opções de FX do livro e risco de sorriso. Um questionário detalhado será enviado a todos os participantes do curso para estabelecer exatamente onde o treinamento em grupo precisa ser encontrado. Os formulários preenchidos serão analisados ​​pelo treinador do curso e seguidos pelo telefone se for necessário esclarecimento adicional. Como resultado, podemos garantir que o curso seja lançado exatamente no nível certo e que os problemas que você considera relevantes sejam abordados. O material do curso refletirá esses problemas e permitirá que você digite o assunto após o evento em seu próprio horário. Quem deve participar de Instituições Financeiras, Bancos de Investimento e Bancos Privados: Compreender as convenções de mercado para opções de FX e como elas são usadas na prática. Reveja a abordagem de preços de Black-Scholes para FX e sua utilização em preços e construção de superfície de volatilidade Traduzir a teoria em abordagens de mercado Para avaliar e cotizar vanillas e exóticas. Investigar a volatilidade local e estocástica, juntamente com o modelo misto LSV, e sua interação no preço exótica. Estender o modelo Black-Scholes numeric8217s de um fator para modelos multifatoriais para opções de múltiplas moedas e volatilidade estocástica. Os participantes anteriores incluem instituições financeiras, bancos de investimento E Bancos Privados: Comerciantes Gerentes de Risco Engenheiros Financeiros Analistas Quantitativos Estruturadores Pesquisadores Por que escolher marcus evans Conferências marcus evans é especializada em pesquisa e desenvolvimento de eventos estratégicos para executivos de empresas seniores. De nossa rede internacional de 63 escritórios, a marcus evans produz mais de 1000 eventos por ano em questões estratégicas em finanças corporativas, telecomunicações, tecnologia, saúde, transportes, mercados de capitais, recursos humanos e melhoria de negócios. Acima de tudo, a marcus evans fornece aos clientes informações e conhecimentos comerciais que lhes permitem sustentar uma valiosa vantagem competitiva e contribui positivamente para o sucesso. O buscador de volatilidade O buscador de volatilidade examina ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever os próximos movimentos de preços, Ou pode identificar opções subjugadas ou sobrevalorizadas em relação a um histórico de preços de segurança a longo prazo para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda. Otimizador de volatilidade O otimizador de volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções e ferramentas de estratégia gratuitas, incluindo o índice IV, uma calculadora de opções, um scanner de estrategista, um scanner espalhado, um classificador de volatilidade e mais para identificar potenciais oportunidades de negociação e analisar os movimentos do mercado . Calculadora de opções A Calculadora de opções alimentada pela iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados. Negociação de Opções Virtuais A Ferramenta de Comércio Virtual é uma ferramenta de última geração projetada para testar seu conhecimento comercial e permite que você experimente novas estratégias ou pedidos complexos antes de colocar seu dinheiro na linha. PaperTRADE A ferramenta PaperTRADE é um sistema de negociação simulado e fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar. Ofertas especiais Anúncios de terceiros thinkorswim trade w ferramentas de negociação avançadas. Abra uma conta e obtenha até 600 Obtenha as cadeias de opções de opções em tempo real novas posições de teste com a TradeStation. Saber mais. Livre gratuitamente por 60 dias em thinkorswim da TD Ameritrade. Economize até 1.500 em comissões até março de 2017. Abra uma conta da TradeStation hoje OptionsHouse 1 Plataforma baseada na Web no StockBrokers Revista 2016 Troque nossa plataforma de negociação mais votada. Inscreva-se no OptionsHouse hoje Abra fundo uma conta do OptionsHouse para obter até 1.000 em negociações Opções comerciais 4.95 0.50contrato na plataforma poderosa do OptionsHouses