Quase todos os humanos fazem decisões financeiras precárias, devido a falhas profundas em nossas mentes. A resposta é sistematizar total ou parcialmente sua negociação e investimento. Criar um sistema de comércio remove todas as emoções, e torna mais fácil se comprometer com uma estratégia consistente, que é mais provável que seja lucrativa. Um olhar notável dentro do comércio sistemático. Ler isso irá beneficiar todos os comerciantes (Perry Kaufman). Este não é apenas outro livro com mais um sistema comercial. Este é um guia completo para desenvolver seus próprios sistemas para tomar decisões comerciais e de investimento. Uma jornada pensativa e provocadora através do processo de criação de teoria financeira e pectológica de carteiras baseadas em regras modulares (Brenda Jubin), sua experiência em hedge funds sistemáticos e sua própria pesquisa em profundidade, para explicar por que o comércio sistemático faz sentido E mostre como isso pode ser feito com segurança e lucratividade. Uma abordagem racional e prática para a construção de carteiras de investimento diversificadas e gerenciadas por riscos. (Steve Le Compte) Cada aspecto é explicado por completo: desde a criação de regras de negociação até o dimensionamento da posição. O quadro no livro pode ser usado com todos os ativos, incluindo ações, títulos, divisas e commodities. Este livro é uma leitura obrigatória para quem pretende projetar, testar e manter um sistema de negociação sistemático. Depois de ler este livro, mesmo o comerciante doméstico amador tem alguma chance de sobreviver nos mercados (revisor da Amazon). Não existe uma fórmula mágica que garanta o sucesso, mas cortar erros simples irá melhorar seu desempenho. Você aprenderá a evitar armadilhas comuns, tais como: complicar demais sua estratégia, ser muito otimista quanto a retornos prováveis, assumir riscos excessivos e negociar com freqüência. Um dos melhores livros de negociação de todos os tempos (revisor da Amazon) Passei 7 anos trabalhando para a AHL, um grande fundo de hedge sistemático (anteriormente na minha carreira, eu também gastei cerca de 18 meses negociando opções de taxa exótica para um banco de investimento, o fx Capital). O meu primeiro trabalho foi desenvolver e gerenciar uma estratégia de negociação macro global multi-ativos. Posteriormente, consegui uma carteira de bilhões de dólares de estratégias de renda fixa (futuros, swaps, títulos e derivativos de crédito). Veja a página sobre para mais. Desde que saí do setor de hedge funds, escrevi um sistema de negociação sistemática ao vivo escrito em python e usando os intermediários interativos C API interfaceados através de swigiby. Com o qual troco meu próprio dinheiro. O sistema comercializa quase 40 mercados de futuros com um período de espera médio de várias semanas, e tem uma tendência predominantemente a seguir. Posso publicar atualizações regulares na minha negociação no elitetrader. Minha conta de negociação também é visível no fundseeder (TA4483751). Estou atualmente (setembro de 2016) ficou em segundo lugar em todos os comerciantes e 1º na categoria técnica. Oi Rob, como sua estrutura lida com a inevitável perda de energia ou conexão à Internet. Por exemplo, sua estrutura detecta uma condição que exige que uma ordem seja colocada, mas a energia se apague ou sua conexão com a internet caia. Dada a descrição do hardware que você usa para executar o sistema, parece que o código NÃO está hospedado em algum datacenter, mas sim é executado em um ambiente (como a sua casa), onde tal situação pode (e ocorre). Oi Robert, ótima pergunta. Sim, eu corro minhas coisas em casa39. Existem vários cenários possíveis. No cenário um, eu perdi minha conexão com a internet, mas depois recupero. Alguns serviços, por exemplo, obter o valor da conta e obter o preço falharão com graça (trate o que eles obtêm o mesmo que um NaN). As encomendas que não foram enviadas serão atrasadas. Dado o quanto eu troco, posso viver com isso. Mais seriamente, se um pedido for enviado e sinto falta de um preenchimento, então eu vou ter uma pausa entre o que eu acho que minha posição é, e o que os registros do corretor dizem. Agora eu bloqueio a posição para evitar negócios duplicados até que eu resolvi o problema manualmente (veja qoppac. blogspot. co. uk201507systems-building-execution. html) NOTA - há espaço para melhorias aqui. Planejo reescrever este processo para verificar periodicamente todos os preenchimentos recebidos durante o dia e atualizar o banco de dados, em seguida, limpe automaticamente os bloqueios de posição. Em uma situação extrema se um processo falhar, o trabalho do cron será reiniciado no dia seguinte. A única coisa que não é reiniciada é o gateway IB API. No cenário dois eu perco o poder. O sistema deve ser reiniciado manualmente. No curto prazo, isso é muito semelhante a uma perda de internet. Em uma situação extrema (no feriado), eu poderia perder energia por algumas semanas antes de poder reiniciar. Quando eu reiniciar o sistema irá preencher todos os preços diários e o comércio necessário acontecerá. Dada a velocidade em que troco, testei o efeito esperado e eu posso viver com isso. O FC escreveu este comentário, que eu exclui acidentalmente: quotHello estou super entusiasmado com suas coisas e que você é baseado no Reino Unido. Você tem uma opinião sobre estes: labs. ig docs. labs. cityindex É a vantagem fiscal vale a pena o problema de desenvolvimento, risco de crédito e pior preço de oferta e oferta. Eu não tenho um problema com as apostas espalhadas, mas certamente é verdade que se um O futuro estava disponível nos mesmos termos (mesmo tamanho de tiquetaque) I39d trocar o futuro. Normalmente, esse não é o caso. Por exemplo, você pode trocar o FTSE 100 em 1631 um ponto, mas o futuro é 16310. Portanto, as apostas espalhadas podem ser especialmente úteis se você tiver uma conta menor, mas o spread mais amplo significa que você precisa negociar mais devagar. Felizmente, minha conta é grande o suficiente para que eu possa manter os futuros. Eu discuto este problema no meu livro. Oi Rob, ótimo livro. Queria deixar você saber que nos especializamos na execução de estratégias de negociação sistemática para clientes nos mercados de futuros e commodities. Nós apoiamos várias plataformas diferentes, incluindo TradeStation, TradingBlox, Mechanica, e fornecemos acesso a quase todos os produtos aprovados pela CFTC em todo o mundo. Se você conhece alguém que precisa de ajuda para colocar suas estratégias no mercado, podemos ajudar na execução e reconciliação e fazer um excelente trabalho (há mais de 20 anos). Entre em contato comigo se você quiser saber mais sobre os serviços que oferecemos. Obrigado. Sabedoria de Shane sabedoria que comercializa oi Rob, antes de tudo, obrigado por escrever o livro, achei muito detalhado e útil. Eu notei um pequeno erro, em um resumo abaixo da Tabela 37, o último item quot. Tornar o stop loss quando shortquot tem um erro em matemática: 30 (4 1.5) 46 Oi Rob, encontrei seu site enquanto procurava alguém que usa python para negociação . Felizmente eu encontrei você. Gostaria de agradecer as informações que você compartilhou conosco. Estou totalmente interessado em seu livro. No entanto, tenho uma pergunta sobre o conteúdo. Você explica uma estratégia que você usa para negociar futuros ou estratégias que podem ser empregadas. Porque eu nunca troco futuros e gostaria de começar a trocar aprendendo passo a passo das diretrizes de seu livro, se for esse o caso. O que devo esperar do seu livro Obrigado antecipadamente. Oi. Sim, eu explico algumas estratégias básicas para negociar futuros (também ETF39 e apostar em apostas). Mas eles já assumem alguma familiaridade com os futuros. Leia algo como amazonTrading-Commodities-Financial-Futures-Step-dp0134087186 (primeiros quatro capítulos) Também não há nenhum python no livro. Depois de ler seu livro, seu blog (aqui) e seu periódico (Elitetrader), decidi tentar fazer um sistema baseado no quadro que você propõe em seu livro. Minha pergunta é sobre a taxa de atualização que você usa durante a negociação ao vivo. Seu livro enfatiza não trocar muito devido aos custos envolvidos. Por outro lado, no seu diário, tenho a impressão de que seu sistema funciona de forma contínua, pois os marcadores de tempo estão ao redor do relógio. Com que frequência você atualiza os parâmetros do instrumento, como a volatilidade e os parâmetros da conta, como o objetivo da volatilidade, eu estava pensando em calcular os parâmetros da conta uma vez por dia, de preferência em um momento em que todos os instrumentos não estão sendo negociados (valor da conta relativamente estável). E recalcule os parâmetros do instrumento uma vez por hora (somente quando eles estão negociando). Devo provar parâmetros do instrumento com mais frequência Depende do período de espera. Atualmente eu provavelmente atualizo demais (por hora), dado um período de espera de algumas semanas ou mais. Eu poderia facilmente atualizar tudo diariamente, e mesmo na próxima iteração do meu código, o que eu planejo fazer. Obrigado. Como minhas regras de negociação serão lentas, espero períodos de espera semelhantes. Uma taxa de atualização diária provavelmente será suficientemente rápida. No entanto, com várias trocas em múltiplos fusos horários envolvidos, isso leva à questão: quot o que é o fim do dia. Talvez eu decidisse tomar medidas no final do dia de negociação de cada troca envolvida. Fico feliz em ajudar, obrigado por todos os seus conselhos em resposta a todas as minhas postagens. Eu tenho feito o papel do seu sistema quotChapter 15quot por alguns dias agora. Você pode confirmar o seguinte no que diz respeito à sua estratégia de transporte: no dia 4 de novembro, o preço de fechamento do Eurodollar de dezembro de 2016 foi de 99.075 eo preço de fechamento de Eurodollar de janeiro de 2017 foi de 99.070. Portanto, o sinal de negociação seria longo. Então, eu deveria ser longo o contrato de janeiro de 2017, correto. E se o spread fosse significativamente maior no contrato de janeiro de 2017. Será bom começar o contrato de dezembro de 2016. Haveria algum motivo para olhar para o contrato de Jan vs Feb 2017, ou devemos sempre estar olhando os dois contratos mais próximos na determinação da previsão Obrigado. Qual contrato você deve negociar eu discuto mais aqui: qoppac. blogspot. co. uk201505systems-building-futures-rolling. html. Como medir carry, discuto mais nos apêndices do meu livro.
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